【海通立體策略】上周資金凈流出80億元(荀玉根、鄭子勛)

來源:股市荀策

上周資金入市及情緒指標總結

最近一周股市資金凈流出80億元,前一周流出10億。資金流入方面,融資余額減少34億元,公募基金發行增加59億元,滬深股通規模增加319億元;資金流出方面,IPO融資規模351億,產業資本凈減持33億,交易費用為40億。回顧歷史,2012年以來周度資金最大凈流入1364億,最大凈流出4450億,平均流入132億。

市場情緒處于05年以來低位:第一,2005年以來周換手率(年化)高點、低點分別為1811%、24%,均值為356%,最近一周為173%,處在歷史上由低到高21%的分位,較前一周的179%下降。第二,2005年以來漲停股個數占比(五日平滑)高點、低點分別為37%、0%,均值為1.49%,最近一周為0.90%,處在歷史上由低到高38%的分位,較前一周的1.27%下降。第三,2016年上證綜指2638點以來融資交易占比高點為12.1%,低點為5.8%,最近一周融資交易占比8.53%,處在歷史上由低到高59%的分位,較前一周的8.79%下降。第四,2005年以來A股風險溢價(全部A股PE倒數減十年期國債收益率)高點為4.9%,低點為-2.7%,最近一周風險溢價為2.91%,處在歷史上由低到高72%的分位,較前一周的2.87%上升。第五,2005年以來滬深300股息率/十年期國債收益率高點為1.05,低點為0.09,最近一周滬深300股息率/十年期國債收益率為0.77,處在歷史上由低到高75%的分位,較前一周的0.75上升。第六,截止最近一周股票型基金倉位為88.1%,較前一周的88.8%下降;混合型基金倉位為62.9%,較前一周的60.6%上升;偏股混合型基金倉位為81.6%,較前一周的82.4%下降。

每周資金入市合計

最近一周資金凈流出80億元,而前一周凈流出10億元(皆未統計銀證轉賬數據)。

資金流入指標1:個人投資者

投保基金公司的銀證轉賬數據只公布到2017年6月,之后的數據用證券業協會的證券公司客戶交易結算資金來統計,19Q3余額為12800億元,19Q2為13700億元,Q3較Q2下降900億元。

資金流入指標2:機構投資者

最近一周公募基金新發行增加59億元,19年累計發行4164億;11月以來陽光私募發行16.55億,19年累計發行324億。

資金流入指標3:融資余額

最近一周最后一天融資余額9520億,較前一周減少34億。

資金流入指標4:滬股通和深股通最近一周滬港通和深港通資金流入319億,而前一周流入57億。資金流出指標1:IPO融資最近一周IPO融資規模為351億,前一周為62億。

資金流出指標2:產業資本凈減持最近一周產業資本凈減持33億,前一周凈減持97億。資金流出指標3:交易費用最近一周交易費用(包括交易傭金和印花稅)為40億,前一周為45億。市場情緒指標1:換手率2005年以來周換手率(年化)高點、低點分別為1811%、24%,均值為356%,最近一周為173%,較前一周的179%下降。市場情緒指標2:融資交易占比

2016年上證綜指2638點以來融資交易占比高點為12.1%,低點為5.8%,最近一周融資交易占比8.53%,較前一周的8.79%下降。

市場情緒指標3:漲停股個數占比2005年以來漲停股個數占比(五日平滑)高點、低點分別為37%、0%,均值為1.5%,最近一周為0.90%,處在歷史上由低到高38%的分位,較前一周的1.27%下降。市場情緒指標4:基金倉位根據WIND統計,股票型基金倉位2010年以來處于75-92%區間,截止最近一周股票型基金倉位為88.1%,較前一周的88.8%下降;混合型基金倉位處于47-78%區間,截止最近一周倉位為62.9%,較前一周的60.6%上升;偏股混合型基金倉位處于67-90%區間,截止最近一周倉位為81.6%,較前一周的82.4%下降。(注:測算值可能和實際值有偏差)

市場情緒指標5:風險溢價2005年以來A股風險溢價(全部A股PE倒數減十年期國債收益率)高點為4.9%,低點為-2.7%,最近一周風險溢價為2.91%,處在歷史上由低到高72%的分位,較前一周的2.87%上升。市場情緒指標6:股息率/利息率2005年以來滬深300股息率/十年期國債收益率高點為1.05,低點為0.09,最近一周滬深300股息率/十年期國債收益率為0.77,處在歷史上由低到高75%的分位,較前一周的0.75上升。

風險提示:資金入市規模為大致估算,僅供投資參考。

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